Об’ємний аналіз ринку Vol.2: Market Profile
В першій частині я розповів про те, що таке об’ємний аналіз ринку і як його використовувати. Ми розглянули рівні ліквідності і реакції покупців і продавців. В цій статті я більше розповім про те, де закривати позицію і як визначати найкращі точки виходу з позиції.
Зони продавців і покупців
Як я вже розповідав в минулій частині, щоб заробити, потрібно для початку зрозуміти, хто в даний момент заробляє на ринку – продавці чи покупці. Далі нам потрібно приєднатися до них від рівня ліквідності. І після відкриття угоди виходу з неї може бути два: за стоп-лоссом або за тейк-профітом.
Ця стаття буде побудована на прикладі однієї з моїх недавніх угод, про яку я писав у телеграм-каналі.
Ось так виглядав графік. Для аналізу я використав Volume Profile з періодом 24 бара.
Спочатку потрібно визначити рівні ліквідності. В даному випадку у нас є два рівні ліквідності. Насправді їх тут можна знайти значно більше, але вони будуть незначні. Нам потрібні ті, які: 1) з великими обсягами; 2) мали ключове значення в положенні на графіку (від них були сильні рухи).
На графіку я позначив два рівні: покупців і продавців. Рівень покупців слугував відправною точкою до проходу 7.60$. Причому, якщо розглянути розподіл обсягів в цьому зростанні, то ми можемо помітити, що основні обсяги були на хаях, а не у підстави. Це означає, що на хаях були активні покупки маркет-ордером. Чому вони там були?
Давай подивимося на історію, що раніше було на цьому рівні.
Ось і відповідь на причину такого сплеску обсягів на хаях. Це були стопи/вихід з позицій тих продавців, які тиснули ринок вниз. Це був рівень ліквідності, який викинули. Давай по порядку.
- Спочатку були “старі” продавці, які тиснули ціну вниз. У них були шортові позиції.
- Ринок знизився, а потім почав рости і перебив рівень “старих” продавців.
- “Старі” продавці були змушені закривати позиції. Ну уяви себе на їх місці, теж би закрив хоч у нуль, поки ціна не пішла ще вище.
- Але саме тоді, коли ці “старі” продавці почали закривати позиції, а значить почали продавати, ринок зупинився і відкатився вниз.
- В цей момент ті, хто тримали лімітні ордери на продаж, отримали з “старих” продавців собі ліквідність. Закриваючи свої позиції, “старі” продавці купували по високих цінах у тих, хто продавав. “Старі” продавці купували у “нових” продавців. Ось так от видалили ліквідність у учасників ринку.
Ось так у нас утворився рівень нових продавців. Тепер повернемося до поточного графіка.
Рівень продавців – це ті, хто зараз заробляють. Минулі покупці отримали свою ліквідність після викиду шортистів. Значить, потрібно і нам шортити.
Де відкривати угоду
Ми проаналізували графік, визначили рівні ліквідності і зрозуміли, що варто грати на зниження. Але де саме відкривати угоду?
Перше правило – завжди входити лімітним ордером. Ніколи не поспішайте зайти в угоду, це завідомо програшна позиція. Завжди потрібно входити в угоду з холодною головою і лімітним ордером.
Під рівнем ліквідності продавців можна помітити початок накопичення.
Ми хочемо зайти в шорт. Зверху у нас рівень ліквідності, а всередині накопичення. Найправильнішим рішенням буде виставити лімітний ордер трохи вище верхньої межі накопичення. В цьому накопиченні є ті, хто шортять і ті, хто лонжать. Ринок завжди збирає ліквідність. Збирає ліквідність – це означає викидає учасників ринку по стопах. Якби ти поспішив і зайшов у шорт всередині накопичення, то тебе б викинуло, при пробитті верхньої межі накопичення, а потім ринок пішов би вниз, а ти залишився б з убутком. Але поставивши лімітку над накопиченням, ти вчиниш як смарт-моні – зайдеш в ринок на чужій ліквідності.
На графіку я позначив рівень лімітного ордера. Саме там варто заходити в шорт-угоду. Але де виставляти стоп-лосс?
Де ставити стоп-лосс
Ні в якій угоді не можна бути впевненим на 100% і ризикувати всім капіталом. Завжди є ймовірність, що ти неправий або що щось не врахував. Тому потрібен хороший ризик-менеджмент. А хороший ризик-менеджмент завжди передбачає виставлення стоп-лоссу. Стоп-лосс – це не тільки рівень, де ти автоматично маркет-ордером закриєш позицію. Стоп-лосс - це рівень, де твоя ідея буде вважатися не відпрацьованою. Це переломний момент, коли ціна пішла не відповідно до очікувань, і позицію більше не варто тримати.
Це означає, що нам потрібно ставити стоп-лосс там, де наша ідея буде неактуальна. Ми розглядаємо в даній ситуації шорт, бо припускаємо, що зараз ринок продавців, які відкрили свої позиції після викиду минулого рівня ліквідності. Тобто ми приєднуємося до нових продавців, а це означає, що і захищатися потрібно їх ліквідністю. Я кажу “захищатися”, маючи на увазі саме захист. Оскільки покупці цілком ймовірно, спробують підштовхнути ринок вгору, але якщо ми праві, і в даний момент продавці правлять ринком, то вони не пропустять ціну вгору, а поглинуть ліквідність покупців, ті ослабнуть, і ринок піде вниз.
Саме тому стоп-лосс потрібно ставити за рівнем ліквідності продавців. На графіку це приблизно 7.60$.
Де ставити тейк-профіт
Коли ти заходиш в угоду, ти повинен уявляти, скільки ти можеш з неї заробити. Це допоможе розрахувати ризик/реворд відношення. Чим вищим буде це відношення, тим краще. Але як визначити рівень для тейка? Все ті ж рівні ліквідності.
Якщо ціна все ж піде вниз, то вона буде падати до тих пір, поки покупці не активізуються і не поглинуть ліквідність продавців. А продавці будуть тиснути ринок вниз до тих рівнів, де покупці будуть отримувати стоп-лосси. Тобто на початку я розповідав, як покупці тягнули ринок вгору і викинули “старих” продавців. А тепер нові продавці викидають покупців. Так, продавці отримають свою ліквідність, щоб закрити шорт-позиції.
Тому нам потрібно знайти рівень минулих покупців. Він у нас вже позначений на рівні 7.40$. Саме там і варто ставити тейк-профіт.
Результат
